Menguji Sistem Trading dengan Back dan Forward Testing, Mana yang Paling Bagus?

Sehabis membuat Sistem Trading, proses berikutnya merupakan menguji terlebih dulu sistem trading tersebut saat sebelum memakainya dengan duit beneran.

Terdapat 2 metode buat menguji sistem trading ialah dengan Back Testing serta Forward Testing. Apa perbedaannya? Gimana kelebihan serta kekurangan tiap- tiap? Ayo kita ikuti pembahasan berikut ini buat profit tidak berubah- ubah Kamu:

Back Testing

Di mari Sistem Trading diuji memakai informasi harga historis. Triknya dapat memakai paper trading( simulasi trading) memakai informasi tersebut. Apabila memakai MetaTrader, dapat memakai fitur Strategy Tester.

Ada pula Kelebihan Back Testing, merupakan sesuai buat pendidikan, dimana kita dapat kilat melaksanakan tweaking( pergantian) pada Sistem Trading biar optimal. Kelebihan yang lain bisa dicoba pada dikala market tutup, sehingga lebih aman serta fokus buat pendidikan. Sedangkan kekurangannya, ialah sebab memakai informasi historis, tidak bisa merasakan‘ feel’ pada market.

Forward Testing

Di mari kita menguji Sistem Trading pada real market. Triknya dapat dengan memakai paper trading( simulasi trading). Apabila memakai MetaTrader, dapat memakai akun demo.

Kelebihan Forward Testing, ialah sesuai buat menguji lebih lanjut gimana kinerja Sistem Trading pada keadaan real pasar yang dinamis. Sebaliknya, kekurangannya sebab memakai informasi real market, proses mengujinya lebih lama. Minimun butuh sebagian bulan biar percaya dengan kinerja Sistem Trading tersebut.

Dari kedua sistem ini, manakah yang lebih baik? Back Testing ataupun Forward Testing? Jawabannya, hendaknya dicoba keduanya.

Awal memakai Back Testing, kemudian dilanjutkan dengan Forward Testing. Sehabis itu, baru kita dapat memakai Sistem Trading pada real market memakai duit betulan.

Hasil Forward Testing Cenderung Lebih Kurang baik dari Back Testing

Umumnya jika kita menguji sistem trading yang sama, hasil di Forward Testing cenderung lebih kurang baik daripada Back Testing. Perihal ini merupakan keadaan yang umum.

Tetapi, mengapa perihal itu dapat terjalin? Butuh diingat kalau Back Testing memakai informasi harga historis, bukan real market. Di mari Kita tidak hendak menciptakan:

Fluktuasi harga. Dalam Back Testing informasi harga bertabiat statis, tidak bergerak sama sekali. Dalam realitasnya, harga senantiasa dinamis. Informasi harga ini berubah- ubah tiap dikala. Misalnya kita memakai penanda Moving Average, dapat jadi saat sebelum candle closing, penanda Moving Average telah death cross, tetapi dikala penutupan jadinya malah tidak death cross.

Dikala volatilitas harga naik tajam, spread dapat melebar jauh. Perihal ini hendak pengaruhi keuntungan serta kerugian yang didapat.

Dikala volatilitas harga naik tajam, slippage di broker pula melebar. Perihal ini hendak pengaruhi keuntungan serta kerugian yang didapat.

Di real market, kadangkala terdapat delay di server broker, sehingga closing ataupun opening posisi dapat terlambat( Recount)

Di real market, stop loss lebih kerap kena, paling utama di long wick candle

Di real market, Kamu berhadapan dengan trader lain, institusi, market maker yang lebih kokoh modalnya. Mereka dapat mengambil trading melawan posisi Kamu.

Oleh sebab itu, hendaknya kita menguji Sistem Trading sebanyak 2 kali. Satu kali dengan Back Testing kemudian dilanjutkan dengan Forward Testing.